美国股市正面临多重压力,而现在又有一个新的问题,系统性趋势追踪基金正在削减其风险敞口,这可能会在未来几周内给市场带来更大的下行压力。
根据高盛的分析师估算,商品交易顾问,上周抛售了大约400亿美元的美国股票。根据高盛的数据,这是有史以来CTA抛售速度最快的一次。
高盛团队预计来自系统性基金的抛售压力将在未来几天内减少,但并非所有人都这样认为。
瑞银的一个团队在上周末发布的一份说明中表示,他们预计未来两周内还会有200亿至300亿美元的CTA抛售。根据其数据,这将使系统性基金自去年11月以来首次净空仓股票。
瑞银团队表示:“CTA现在对股票持中立态度,从现在开始更有可能出售而不是购买。”
标普500指数在9月份结束的季度中下跌了3.6%,这是一年来的首次季度性下跌。自10月初以来,股市一直在下滑,该指数又下跌了0.5%。自7月31日该指数记录了今年最高收盘价以来,标普500指数已经下跌了近7.5%。
三大指数在周三上涨,因美国国债收益率的下降为股市带来了喘息机会。本周早些时候,10年期美债和30年期美债的收益率触及16年来的最高水平,收益率的上升给股市带来了压力。
债券收益率的上升可能会增加企业的借款成本,从而对经济增长产生压力,同时也使美国股票估值相对于投资者变得不那么有吸引力。
据道琼斯市场数据,本周早些时候,美国股票风险溢价跌至20多年来的最低水平,略低于0.9。
这意味着,至少从理论上讲,投资者预期从股票获得的回报与债券相比看起来并不那么有利。投资者还认为巨头科技股的估值过高,以及对美联储对利率“higher for longer”的计划,这帮助推动了近期的抛售。
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